Variație
Cât s-a mișcat o măsură în datele observate?
PUNCT CU PUNCT
O singură cifră nu conține toate felurile de pierdere.
Volatilitatea istorică este doar o măsură. Riscul poate include pierdere permanentă, lichiditate, contraparte, concentrare, monedă și schimbarea regulilor.
ÎNTREBAREA DE REZOLUȚIE
Ce eveniment nedorit este măsurat și ce rămâne în afara măsurii?
Nu răspunde prin alegerea unui produs. Descompune întrebarea până când sursa, perioada și limita devin vizibile.
Pierdere
Ce mecanism poate afecta capitalul permanent?
Acces
Poate dreptul fi transformat în numerar la timp?
Model
Ce eveniment sau ruptură nu apare în istoricul ales?
EX
EXEMPLU IPOTETIC
Cifrele sunt fictive și ilustrează numai metoda.
„A avut variații mici, deci nu poate produce pierderi.”
- Confuzie
- O măsură istorică este tratată ca inventar complet al riscului.
- Puncte oarbe
- Lichiditate, contraparte, concentrare și regim.
- Limită
- Riscul viitor nu poate fi eliminat prin etichetă.
CÂMPUL PUNCTELOR OARBE
Măsurat nu înseamnă complet.
În date
Ritmul observațiilor și amplitudinea istorică.
În structură
Contract, contraparte și prioritate.
În piață
Lichiditate și diferență de preț.
În afara modelului
Eveniment care nu seamănă cu istoricul.
URMĂTORUL PUNCT
Transformă lectura într-o întrebare verificabilă.
Continuă cu fișa locală sau cere o clarificare despre resurse. Textul introdus în fișă rămâne în browser.
Ai o întrebare despre acest material?
Formularul solicită numai adresa de e-mail și nu creează o abonare.